Selección de cartera y gestión de riesgos

Descripción

Cuando un inversor se enfrenta a un problema de elección de cartera, el número de activos posibles y las diversas combinaciones y proporciones en las que cada uno puede mantenerse puede parecer abrumador. En este curso, aprenderá los principios básicos que subyacen a la construcción óptima de la cartera, la diversificación y la gestión de riesgos. Comenzará adquiriendo las herramientas para caracterizar el riesgo de un inversor y la compensación del rendimiento. Luego analizará cómo se puede estructurar un problema de elección de cartera y aprenderá cómo resolver e implementar la solución óptima de cartera. Finalmente, aprenderá sobre los principales modelos de precios para los precios de los activos de equilibrio.

Los alumnos:
• Desarrollar medidas de riesgo y rendimiento para la cartera de activos.
• Comprender las principales ideas de la teoría moderna de cartera basada en la diversificación
• Describir e identificar carteras eficientes que gestionen el riesgo de manera efectiva.
• Resolver para la cartera con las mejores compensaciones de riesgo-retorno
• Comprender cómo las preferencias de riesgo impulsan decisiones óptimas de asignación de activos
• Describir y usar modelos de precios de equilibrio de activos.