Ingeniería financiera y gestión de riesgos Parte I

Descripción

La ingeniería financiera es un campo multidisciplinario que se basa en las finanzas y la economía, las matemáticas, la estadística, la ingeniería y los métodos computacionales. El énfasis de la Parte I de FE & RM estará en el uso de modelos estocásticos simples para valorar los valores derivados en varias clases de activos, incluyendo acciones, renta fija, créditos y valores respaldados por hipotecas. También consideraremos el papel que jugaron algunas de estas clases de activos durante la crisis financiera. Una característica notable de este curso será un módulo de entrevista con Emanuel Derman, el reconocido autor "cuantitativo" y más vendido de "My Life as a Quant".

Esperamos que los estudiantes que completen el curso comiencen a comprender la "ciencia espacial" detrás de la ingeniería financiera, pero quizás lo más importante es que también comprendan las limitaciones de esta teoría en la práctica y por qué los modelos financieros siempre deben tratarse con un título saludable de escepticismo. El curso de seguimiento FE & RM Part II continuará desarrollando modelos de fijación de precios de derivados, pero también se centrará en la asignación de activos y la optimización de carteras, así como en otras aplicaciones de ingeniería financiera como opciones reales, derivados de materias primas y energía y negociación algorítmica.