Algoritmos Comerciales Avanzados | La red universitaria

Descripción

Este curso proporcionará resultados de pruebas de respaldo para todas las estrategias en mercados desarrollados y emergentes. Al alumno también se le enseñarán formas científicas de pruebas de espalda sin sucumbir a mirar hacia adelante (o) el sesgo de supervivencia.

Aprenderá varios métodos para construir un sistema robusto de pruebas de respaldo para las estrategias discutidas en el curso anterior. Se le enseñará cómo diferenciar entre la simple extracción de datos y los resultados basados en una sólida base empírica o teórica. A continuación, aprenderá las formas y los medios de volver a probar los resultados y someter los resultados de las pruebas a pruebas de estrés. Después de lo cual, aprenderá las diversas formas en que los costos de transacción y otras fricciones podrían incorporarse en el algoritmo de prueba posterior. Finalmente, aprenderá técnicas para medir el rendimiento de una estrategia y el concepto de rendimiento ajustado al riesgo. Utilizará algunas de las medidas famosas para los retornos ajustados al riesgo, como la relación de Sharpe, la relación de Treynor y la alfa de Jenson. Verá cómo elegir un punto de referencia apropiado para un fondo propuesto.